The theory of interest

(Stephen G. Kellison)

Descripción: The third edition of The Theory of Interest is significantly revised and expanded from previous editions. The text covers the basic mathematical theory of interest as traditionally developed. The book is a thorough treatment of the mathematical theory and practical applications of compound interest, or mathematics of finance. The pedagogical approach of the second edition has been retained in the third edition. The textbook narrative emphasizes both the importance of conceptual understanding and the ability to apply the techniques to practical problems. The third edition has considerable updates that make this book relevant to students in this course area.

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Teoría de probabilidades y estadística matemática

(Gert Maibaum)

Descripción: Este libro, en correspondencia con el objetivo general de la serie, está destinado, principalmente, a servir de texto básico en la formación de profesores de matemática, pero además debe ser apropiado para los estudiantes de otras especialidades que durante su estudio establezcan contacto con el Cálculo de probabilidades y la Estadística, o con ramas que empleen sus métodos y procedimientos.

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Econometría: Un enfoque bayesiano

(Eric Ruiz Chávez)

Descripción: Ponencia impartida en la Facultad de Ciencias, UNAM durante las XVI Jornadas Estudiantiles sobre las Matemáticas en las Ciencias Sociales.

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Modern Commercial Banking

(H.R. Machiraju)

Descripción: Since the publication of the first edition of this book five years ago several developments covering the money market, the government securities market and the foreign exchange market have taken place to strengthen their integration and enhance their efficiency. Efficient settlement mechanisms, greater transparency and best market practices are put in place, which facilitate faster transactions and lower their costs. Efforts have been concentrated on improving the credit delivery mechanisms. Although the Narasimhan Committee on the Financial System (1991) recommended the phasing out of the directed credit programme at 10 per cent of the bank credit not only the proportion has been retained at 40% level but its coverage has been considerably enlarged. The appropriate instrument to achieve distributive justice is fiscal policy not credit policy.

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Introducción a los procesos estocásticos

(Luis Rincón)

Descripción: (Extraído del material) El presente texto contiene material básico en temas de procesos estocásticos a nivel licenciatura. Está dirigido a estudiantes de las carreras de matemáticas, actuaría, matemáticas aplicadas y otras carreras afines. Este trabajo es una versión ampliada de las notas de clase del curso semestral de procesos estocásticos que el autor ha impartido en la Facultad de Ciencias de la UNAM a alumnos de las carreras de actuaría y matemáticas.

Acerca del autor: Es Actuario de profesión por la Universidad Nacional Autónoma de México y ganador de la medalla Gabino Barreda por obtener el máximo aprovechamiento en su generación. Al concluir sus estudios de licenciatura decide dedicarse a las matemáticas y sus aplicaciones. Gracias a la generosa ayuda del CONACYT, realiza estudios de maestría en matemáticas en la Universidad de Warwick en Inglaterra y después el doctorado en matemáticas en la Universidad de Gales Swansea en el Reino Unido. Su tesis doctoral trata temas de análisis estocástico y física matemática. Fue acreedor al premio Rowland Wilson de la misma universidad por realizar un trabajo doctoral de mérito excepcional. Ha impartido clases en el Tec de Monterrey y en la Universidad Nacional. Está interesado en el estudio de la probabilidad y sus aplicaciones de una manera interdisciplinaria. Actualmente trabaja como profesor de tiempo completo en el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la UNAM.

Contenido:

      1. Introducción

      2. Caminatas Aleatorias

      3. Cadenas de Markov

      4. El proceso de Poisson

      5. Cadenas de Markov a tiempo continuo

      6. Procesos de renovación y confiabilidad

      7. Martingalas

      8. Movimiento Browniano

      9. Cálculo estocástico

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Econometría (Gujarati)

Econometría
(Domodar N. Gujarati)

Descripción: Es uno de los mejores libros para Econometria, recomendado por muchos estudiantes locales y del extranjero para iniciarse en esta materia. Es uno de los libros mas usados. Ideal para cursos de Introduccion a la Econometria o Econometria I.

Acerca del autor: Después de enseñar durante más de 25 años en la City University of New York y 17 años en el Departamento de Ciencias Sociales de la U.S. Military Academy en West Point, Nueva York, el doctor Gujarati es actualmente profesor emérito de economía de la Academia. El doctor Gujarati recibió el grado de M.Com de la Universidad de Bombay en 1960, el grado de M.B.A. de la Universidad de Chicago en 1963 y el grado de Ph.D. de la Universidad de Chicago en 1965. El doctor Gujarati ha publicado una gran cantidad de trabajos en reconocidas revistas nacionales e internacionales, como Review of Economics and Statistics, Economic.Journal, Journal of Financial and Quantitative Analysis y Journal of Business. El doctor Gujarati fue miembro del Consejo Editorial de Journal of Quantitative Economics, publicación oficial de la Sociedad Econométrica de India. El doctor Gujarati es también autor de Pensions and the New York Fiscal Crisis (The American Enterprise Institute, 1978), Government and Business (McGraw-Hill, 1984) y Essentials of Econometrics (McGraw-Hill, 3a. ed., 2006). Los libros del doctor Gujarati sobre econometría se han traducido a diversos idiomas. El doctor Gujarati fue profesor visitante de la Universidad de Sheffield, Inglaterra (1970-1971), profesor visitante Fulbright en India (1981-1982), profesor visitante en la Facultad de Administración de la Universidad Nacional de Singapur (1985-1986) y profesor visitante de econometría de la Universidad de Nueva Gales del Sur, Australia (durante el verano de 1988). El doctor Gujarati ha dictado numerosas conferencias sobre temas micro y macroeconómicos en países como Australia, China, Bangladesh, Alemania, India, Israel, Mauricio y la República de Corea del Sur. 

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Notas de Macroeconomía Avanzada I y II

(Javier Andrés y Rafael Domenéch)

Descripción: En las presentes notas se abandona el estudio de los modelos macroeconómicos estáticos para centrarse en el estudio de los modelos dinámicos; se dividen en dos partes (una por semestre) de acuerdo al programa de la licenciatura en Economía en la Universidad de Valencia.

Contenido:

Semestre 1

Parte I. Modelos Macroeconómicos Estáticos
  1. Modelos Macroeconómicos Estáticos

Parte II. Crecimiento Económico
  2. Crecimiento Económico

Parte III. Cíclo Económico
  3. Hechos Estilizados y Modelos de los Ciclos Reales
  4. Modeos del Ciclo en Equilibrio: La Neutralidad de la Política Monetaria
  5. La Nueva Economía Keynesiana
  6. La Persistencia del Desempleo Agregado

Semestre 2

Parte I. Fundamentos Microeconómicos
  1. Oferta de trabajo, consumo e inversión.

Parte II. Mecanismos de Transmisión Monetaria
  2. Inflación y estructura temporal de tipos de interés
  3. La determinación del tipo de cambio
  4. La elaboración de la política monetaria.

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Teoría poskeynesiana de los precios

Post Keynesian Price Theory
(Frederic S. Lee)

Descripción: El presente texto nos ofrece una visión poskeynesiana acerca de la teoría de los precios; como sabemos, la escuela postkeynesiana es una escuela o enfoque de la economía basada en el keynesianismo. Los economistas postkeynesianos enfatizan la necesidad de una política fiscal que fomente la ocupación y las rentas.

El texto ofrece un punto de referencia para el análisis respecto a los precios bajo esta corriente.

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Pension Finace

Pension Finance
(David Blake)

Descripción: Directamente del "Pensions Institute" en Inglaterra; éste libro proporciona una base sólida en la teoría y la práctica de las finanzas en la medida que se ocupa de los asuntos de pensiones. Al usarlo, el lector podrá entender los distintos tipos de instrumentos de inversión que componen los portafolios de este tipo de fondos.

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Métodos numéricos para resolver problemas macroeconómicos dinámicos

(Carlos Urrutia)

Descripción: Texto para la resolución de problemas macroeconómicos en una versión estocástica mediante métodos numéricos

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