Desestacionalización de series económicas

Documento elaborado por equipo de trabajo del Centro de Investigación y Desarrollo (CIDE) del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en Lima-Perú.

Descripción: El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), como parte de su política de difusión de los principales procedimientos metodológicos que utiliza en la elaboración de indicadores económicos y sociales, y en apoyo a la adecuada interpretación y uso de las estadísticas oficiales, se ha propuesto, a través del Centro de Investigación y Desarrollo (CIDE), la elaboración de la serie "Herramientas Estadísticas", que en su primer número presenta el tema titulado: Desestacionalización de Series Económicas.

Este documento está dirigido a los estudiantes, profesionales, investigadores y público en general, y contiene de manera didáctica una introducción al proceso metodológico que se debe seguir para desestacionalizar una serie macroeconómica, presentándose los procedimientos actualmente más utilizados por un gran número de oficinas de estadística para extraer el efecto estacional de la serie y lograr un mejor análisis de la coyuntura económica en el país.

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Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data

(Jeffrey M. Wooldridge)

Description: This graduate text provides an intuitive but rigorous treatment of contemporary methods used in microeconometric research. The book makes clear that applied microeconometrics is about the estimation of marginal and treatment effects, and that parametric estimation is simply a means to this end. It also clarifies the distinction between causality and statistical association.

The book focuses specifically on cross section and panel data methods. Population assumptions are stated separately from sampling assumptions, leading to simple statements as well as to important insights. The unified approach to linear and nonlinear models and to cross section and panel data enables straightforward coverage of more advanced methods. The numerous end-of-chapter problems are an important component of the book. Some problems contain important points not fully described in the text, and others cover new ideas that can be analyzed using tools presented in the current and previous chapters.

Several problems require the use of the data sets located at the author's website:

https://www.msu.edu/~ec/faculty/wooldridge/book2.htm

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Análisis Econométrico para Datos de Panel

(Badi H. Baltagi)

Description: This new edition of this established textbook reflects the rapid developments in the field covering the vast research that has been conducted on panel data since its initial publication. The book is packed with the most recent empirical examples from panel data literature, for example, a simultaneous equation on Crime will be added to chapter 7, which will be illustrated with STATA. Data sets will be provided as well as the programs to implement the estimation and testing procedures described in the book on the web site. Additional exercises will be added to each chapter and their solutions will be provided on the web site.

The text has also been fully updated with new material on dynamic panel data models and recent results on non-linear panel models and in particular work on limited dependent variables panel data models.

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Lecture Notes in Financial Econometrics

Paul Söderlind

Descripción: Notas del curso "Econometría Financiera" impartido en los programas de Maestría en Banca y Finanzas y Maestría en Ciencias en la Universidad de St.Gallen, Suiza.

El contenido es muy detallado y comprensible.

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Introductory Econometrics

(Jeffrey M. Wooldridge)

Description: Econometrics has moved from a specialized mathematical description of economics to an applied interpretation based on empirical research techniques - and the modern approach of this innovative book is proof. Introductory Econometrics bridges the gap between the mechanics of econometrics and modern applications of econometrics by employing a systematic approach motivated by the major problems currently facing applied researchers. Offering a solid foundation for social science research, the book provides important knowledge used for empirical work and carrying out research projects in a variety of fields. 

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Un enfoque de Econometría Espacial

Los determinantes de los márgenes precio costo en el autotransporte mexicano: un enfoque de econometría espacial 

(Ignacio J. Cruz Rodríguez)
Universidad Nacional Autónoma de México

Resumen: Con técnicas de econometría espacial este trabajo valida la existencia de efectos espaciales en los márgenes precio costo del autotransporte de carga mexicano a nivel tamaño de empresa. La distribución de dicha variable exhibe un patrón no aleatorio sobre el espacio, pero el patrón varía entre tamaños de empresa. Los principales hallazgos muestran que los efectos espaciales son la variable de mayor impacto de una serie de determinantes encontrados, además, se observa que la magnitud de tales efectos disminuye conforme aumenta el tamaño de la firma.

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Introductory Econometrics (Using Monte Carlo Simulation wuth Microsoft Excel)

(Humberto Barreto & Frank M. Howland)

Description: This highly accessible and innovative text uses Excel (R) workbooks powered by Visual Basic macros to teach the core concepts of econometrics without advanced mathematics. It enables students to run monte Carlo simulations in which they repeatedly sample from artificial data sets in order to understand the data generating process and sampling distribution. Coverage includes omitted variables, binary response models, basic time series, and simultaneous equations. The authors teach students how to construct their own real-world data sets drawn from the internet, which they can analyze with Excel (R) or with other econometric software.

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Modelos Econométricos con Eviews

(Antonio Pulido & Julián Pérez)

Descripción: Un manual muy didáctico que te lleva paso a paso para la generación de modelos econométricos; desde la creación de un objeto de trabajo hasta el tratamiento de riesgo y volatilidad, asimismo, al final contiene una sección de nociones de programación en Eviews.

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Time Series Analysis (With Applications in R)

(Cryer & Chan)

Descripción: Un excelente material para el análisis de series temporales en software libre (R), el texto te lleva paso a paso desde un repaso en estadística hasta modelos espectrales en series de tiempo.

Y si no sabes usar R, el libro contiene un apéndice de introducción al software, asi como los códigos de ejemplo vienen de tal manera que los puedes adecuar a tus datos de análisis, si quieres trabajar con los ejemplos, el libro posee su propio complemento de R y el sitio web dónde puedes bajar todos y c/u de los ejemplos.

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Regression Modeling with Actuarial and Financial Applications

(Edward W. Frees)

Descripción: This book describes several advanced statistical topics that are particularly relevant to actuarial and financial practice, including the analysis of longitudinal, two-part (frequency/severity), and fat-tailed data. Datasets with detailed descriptions, sample statistical software scripts in "R" and "SAS," and tips on writing a statistical report, including sample projects, can be found on the book's Web site: http://research.bus.wisc.edu/RegActuaries.

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Econometría (Gujarati)

Econometría
(Domodar N. Gujarati)

Descripción: Es uno de los mejores libros para Econometria, recomendado por muchos estudiantes locales y del extranjero para iniciarse en esta materia. Es uno de los libros mas usados. Ideal para cursos de Introduccion a la Econometria o Econometria I.

Acerca del autor: Después de enseñar durante más de 25 años en la City University of New York y 17 años en el Departamento de Ciencias Sociales de la U.S. Military Academy en West Point, Nueva York, el doctor Gujarati es actualmente profesor emérito de economía de la Academia. El doctor Gujarati recibió el grado de M.Com de la Universidad de Bombay en 1960, el grado de M.B.A. de la Universidad de Chicago en 1963 y el grado de Ph.D. de la Universidad de Chicago en 1965. El doctor Gujarati ha publicado una gran cantidad de trabajos en reconocidas revistas nacionales e internacionales, como Review of Economics and Statistics, Economic.Journal, Journal of Financial and Quantitative Analysis y Journal of Business. El doctor Gujarati fue miembro del Consejo Editorial de Journal of Quantitative Economics, publicación oficial de la Sociedad Econométrica de India. El doctor Gujarati es también autor de Pensions and the New York Fiscal Crisis (The American Enterprise Institute, 1978), Government and Business (McGraw-Hill, 1984) y Essentials of Econometrics (McGraw-Hill, 3a. ed., 2006). Los libros del doctor Gujarati sobre econometría se han traducido a diversos idiomas. El doctor Gujarati fue profesor visitante de la Universidad de Sheffield, Inglaterra (1970-1971), profesor visitante Fulbright en India (1981-1982), profesor visitante en la Facultad de Administración de la Universidad Nacional de Singapur (1985-1986) y profesor visitante de econometría de la Universidad de Nueva Gales del Sur, Australia (durante el verano de 1988). El doctor Gujarati ha dictado numerosas conferencias sobre temas micro y macroeconómicos en países como Australia, China, Bangladesh, Alemania, India, Israel, Mauricio y la República de Corea del Sur. 

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Análisis Econométrico

Análisis Econométrico

(Ma. Victoria Esteban González)

Descripción: Notas de apoyo al proceso de aprendizaje de los alumnos de la asignatura de Econometría, se estructuran en cinco capítulos. 

El primero de ellos revisa los conceptos de teoría asintótica. 

El segundo muestra el estimador Mínimo Cuadrático Generalizado. 

Los capítulos tres y cuatro estudian la existencia de heterocedasticidad y autocorrelación en las perturbaciones, respectivamente. 

El capítulo cinco relaja la hipótesis de regresores no estocásticos y permitiendo la existencia de dinámica en la matriz de regresores; además los capítulos incluyen ejemplos ilustrativos

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The Econometrics of Macroeconomic Modelling

The Econometrics of Macroeconomic Modelling
(Gunnar Bårdsen, Øyvind Eitrheim, Eilev S. Jansen, Ragnar Nymoen)


Descripción: El modelado macroeconométrico es uno de los "grandes" proyectos en la economía, que datan de Tinbergen y Frisch. 
 
En el presente texto se señala a las pruebas de tipo de cambios adaptativos sucediendo en los actuales modelos macroeconométricos hoy en día. Un texto donde se presentan problemas de diferentes dimensiones.

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